风险
在风险成为故事之前看清它的形状。
衡量完整组合的集中度、相关性、回撤与情景敏感度。
水下回撤悬停查看每个低点
LIVE Portfolio Rebalanced ACWI
情景风险图悬停查看压力情景
LIVE风险以相互连接的组合关系呈现，而不是单一波动率数字。
- 当前与最大回撤
- 滚动分散度与相关性
- 两两集中度矩阵
- 历史与假设压力测试
01
定位
发现集中的持仓、币种、行业与相关簇。
02
衡量
追踪分散度与基准 beta 的时间变化。
03
压力测试
重演历史时期并施加假设冲击。
衡量完整组合的集中度、相关性、回撤与情景敏感度。
发现集中的持仓、币种、行业与相关簇。
追踪分散度与基准 beta 的时间变化。
重演历史时期并施加假设冲击。