リスク
リスクが物語になる前に、その形を見る。
ポートフォリオ全体の集中、相関、ドローダウン、シナリオ感応度を測定。
水中ドローダウン各谷をホバーで確認
LIVE Portfolio Rebalanced ACWI
シナリオ・リスクマップストレスシナリオをホバー
LIVEリスクを単一のボラティリティではなく、相互につながる関係として表示します。
- 現在・最大ドローダウン
- ローリング分散度と相関
- ペアワイズ集中マップ
- 過去・仮想ストレステスト
01
特定
集中した銘柄、通貨、セクター、相関群を発見。
02
測定
分散度とベータの時間変化を追跡。
03
ストレス
過去局面と仮想ショックを再現。